Trương Vệ Kiện đã từng có những mối tình với nhiều mĩ nữ trong giới giải trí. Người bạn gái đầu tiên của anh là Giang Hân Yến. Anh gặp cô sau cuộc thi Tìm kiếm ca sĩ triển vọng Hong Kong với tư cách là quán quân mùa thứ ba và họ yêu nhau ngay sau cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, mối tình họ tan vỡ sau 5 năm ở bên nhau, lý do đưa ra có thể do hoàn cảnh hai bên quá chênh lệch nhưng có nguồn tin lại cho biết nguyên nhân chia tay do Giang Hân Yến bị mắc bệnh tâm lý.

Năm 1993, sau khi quay bộ phim Long huynh thử đệ (Truy nhật hào hùng), anh đã có tình cảm với cô bạn diễn Tuyên Huyên. Nhưng họ nhanh chóng chia tay sau 3 năm do những bất đồng về quan điểm sống.

Năm 1997, Trương Vệ Kiện gặp Trương Tây qua bộ phim Hoan Hỉ Du Long. Nhưng phải đến bộ phim Trần Mộng Cát 1998, Trương Vệ kiện mới chính thức hẹn hò với Trương Tây, hai người trải qua biết bao sóng gió với ba lần kết hôn. Trương Tây thậm chí còn bị xảy thai vào năm 2008 và năm 2014. Chính Trương Vệ Kiện là người đã luôn ở bên Trương Tây, cùng cô vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Anh được coi như là hình mẫu của một người đàn ông mẫu mực trong giới giải trí, dù không có con cái nhưng anh vẫn nắm tay vợ đi đến trọn đời.